IB paper手册

IB Paper Trading 手册 + 延迟测试脚本

背景：IB 无官方订单延迟 benchmark，需自测 order-to-ack 基线。本文含 Paper 账户开通/使用手册 + 完整测试脚本。

📘 IB Paper Trading 手册

1. 为什么需要账号（无公开测试端点）

你的脚本 → 本地 TWS/IB Gateway（必须登录账号）→ IBKR 服务器

API 没有独立公开端点，连接必须经过本地运行的 TWS/Gateway，且 Gateway 必须用账号登录。

2. Paper 账户开通流程

1. 官网 interactivebrokers.com 注册 Individual 账户
2. 登录 Account Management → 开启 Paper Trading（无需真实入金）
3. 模拟资金：100 万美元
4. 本地安装 TWS 或 IB Gateway，登录时选择 Paper 环境

3. 端口与连接参数

# Gateway 启动参数
ibgateway  # 登录时选 Paper 环境；API 设置勾选 Enable ActiveX and Socket Clients
# 连接 clientId 任意（0-31），脚本断开后注意释放

4. 各指标在 Paper 的可信度

正确用法：Paper 测 order-to-ack 拿延迟基线（p50/p95）；order-to-fill 和滑点用真实小仓位测（实盘策略日志直接可用）。

🧪 order-to-ack 延迟测试脚本

方案 A：ib_insync（推荐，简洁）

from ib_insync import IB, Stock, LimitOrder
import time, statistics, asyncio

times = []  # (submitted, ack) 秒

ib = IB()
ib.connect('127.0.0.1', 7496, clientId=1, timeout=10)

contract = Stock('AAPL', 'SMART', 'USD')
order = LimitOrder('BUY', 100, 100.0)  # 远离市价的限价单，不会成交

for i in range(50):
    t_submit = time.perf_counter()
    trade = ib.placeOrder(contract, order)
    # 等待 orderStatus 回调到达 Submitted
    ib.sleep(0.5)
    t_ack = time.perf_counter()
    times.append((t_ack - t_submit) * 1000)  # ms
    ib.cancelOrder(order)
    ib.sleep(0.2)

ib.disconnect()

p50 = statistics.median(times)
p95 = sorted(times)[int(len(times) * 0.95) - 1]
print(f"order-to-ack: p50={p50:.1f}ms  p95={p95:.1f}ms  n={len(times)}")

方案 B：原生 ibapi（无第三方依赖）

from ibapi.client import EClient
from ibapi.wrapper import EWrapper
from ibapi.contract import Contract
from ibapi.order import Order
import time, threading, statistics

class LatencyTest(EWrapper, EClient):
    def __init__(self):
        EClient.__init__(self, self)
        self.times = []
        self.t_submit = 0
        self.pending = 0

    def orderStatus(self, orderId, status, filled, remaining,
                    avgFillPrice, permId, parentId, lastFillPrice,
                    clientId, whyHeld, mktCapPrice):
        if status == 'Submitted':
            self.times.append((time.perf_counter() - self.t_submit) * 1000)
            self.pending -= 1
            if self.pending <= 0:
                self.disconnect()

test = LatencyTest()
test.connect('127.0.0.1', 7496, clientId=2)
threading.Thread(target=test.run, daemon=True).start()

contract = Contract()
contract.symbol = 'AAPL'
contract.secType = 'STK'
contract.exchange = 'SMART'
contract.currency = 'USD'

order = Order()
order.action = 'BUY'
order.orderType = 'LMT'
order.totalQuantity = 100
order.lmtPrice = 100.0  # 远离市价，不会成交

test.pending = 50
for i in range(50):
    test.t_submit = time.perf_counter()
    test.placeOrder(1000 + i, contract, order)
    time.sleep(0.1)

import time as t
while test.isConnected():
    t.sleep(0.1)

times = test.times
print(f"order-to-ack: p50={statistics.median(times):.1f}ms  "
      f"p95={sorted(times)[int(len(times)*0.95)-1]:.1f}ms  n={len(times)}")

测试要点

1. 挂远离市价的限价单（如 AAPL 挂 100.0）——确保不成交，只测 ack 路径
2. 测 50 次以上取 p50/p95，单次测量无意义
3. 每次测完 cancelOrder 释放
4. 用 paper（7496）测，不碰实盘
5. 如果测 order-to-fill：用真实小仓位，从策略日志的 placeOrder 时间戳 vs execDetails 时间戳

📈 结果解读

📎 来源：本文基于 IBKR 官方文档（TWS API Guide：连接端口 7496/7497；Paper Trading 说明）与社区延迟测量实践整理（2026-08-06）。IB 官方未发布延迟 benchmark，数值需自测确认。