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类别用户安装
来源git@git.atibm.com:at/skill-portfolio-report.git
安装路径/opt/data/home/skill-portfolio-report/
Skill 文件/opt/data/skills/financial-services/fof-portfolio-report/SKILL.md
开发分支iter（iteration-based），默认分支 main

功能概述

AI-powered FOF 投资组合对比报告生成器。从 FOF 回测数据（评价指标 CSV + 资金结算日频净值 CSV）自动生成面向投资人的 ECharts 可视化 HTML 报告。

核心能力

  • 数据输入：支持标准命名目录、业务命名目录、zip 压缩包自动检测
  • 回测评价指标：年化收益率、最大回撤、波动率、卡玛比率、夏普比率
  • 净值曲线：从资金结算 CSV 提取日频净值绘制收益曲线
  • 可视化：ECharts 5.x 深色金融风，含柱状图、雷达图、双Y轴图、收益曲线
  • 叙事分析：4 种策略对比（只用组合算法、只用风筹、满仓等权、管理人003_FOF）
  • 分组对比：精选池（A组）vs 差异池（B/C组），稳定性/相关性子分类

工作流

  1. 输入探测：AI 自动检测数据目录或 zip 路径
  2. 数据提取：脚本 generate_report.py --data-only 输出原始 JSON
  3. AI 分析：发现信号 → 确定叙事角度 → 投资人语言撰写洞察
  4. HTML 渲染：AI 主创 ECharts 图表（默认）或脚本辅助渲染
  5. 交付：自包含单 HTML 文件，Telegram 附件发送

辅助脚本

python generate_report.py --input-dir /path/to/data       # 完整渲染
python generate_report.py --input-dir /path/to/data --data-only  # 仅提取 JSON
python generate_report.py --auto-detect                   # 自动扫描

策略配色

■ 只用组合算法■ 只用风筹
■ 满仓等权（基准）■ 管理人003_FOF

相关文件

  • references/data-patterns.md — 数据读取、HTML 嵌入、ECharts 代码模式
  • references/data-preparation.md — 测试数据准备指南
  • scripts/generate_report.py — 命令行数据提取和报告生成工具

安装时间：2026年5月 | 版本迭代，当前 dev 分支为 iter